Opzioni, futures e altri derivati. Manuale delle soluzioni

1 Introduzione
2 Funzionamento dei Mercati dei Futures
3 Strategie di Copertura mediante Futures
4 Tassi d’Interesse
5 Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures
6 Futures su Tassi d’Interesse
7 Swaps
8 Cartolarizzazioni e Crisi Creditizia del 2007
9 OIS Discounting, CVA e DVA, Costo della Provvista
10 Funzionamento dei Mercati delle Opzioni
11 Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni
12 Strategie Operative mediante Opzioni
13 Alberi Binomiali
14 Processi di Wiener e Lemma di Itô
15 Modello Black-Scholes-Merton
16 Stock Options per Impiegati e Dirigenti
17 Opzioni su Indici Azionari e Valute
18 Opzioni su Futures
19 Lettere Greche
20 Volatility Smiles
21 Procedure Numeriche
22 Valore a Rischio
23 Stima di Volatilità e Correlazioni
24 Rischio di Credito
25 Derivati Creditizi
26 Opzioni Esotiche
27 Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche
28 Martingale e Misure di Probabilità
29 Derivati su Tassi d’Interesse: Modelli Standard
30 Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos
31 Derivati su Tassi d’Interesse: Modelli del Tasso a Breve
32 Derivati su Tassi d’Interesse: Modelli HJM e LMM
33 Ulteriori Elementi sugli Swaps
34 Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi
35 Opzioni Reali
36 Incidenti su Derivati e Insegnamenti che Possiamo Trarne