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Opzioni, futures e altri derivati. Ediz. mylab. Con aggiornamento online. Con e-book - John C. Hull - copertina
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Descrizione


Questo volume rappresenta il testo di riferimento, in tema di contratti derivati e di gestione del rischio, sia per il mondo accademico sia per i professionisti della finanza. Oltre a descrivere in modo approfondito i contratti negoziati nei mercati finanziari e le tecniche analitiche per la loro valutazione, il libro contiene numerosi esempi che aiutano il lettore a migliorare la comprensione della materia. La nuova edizione di "Opzioni, futures e altri derivati" presenta molti argomenti nuovi, tra cui: un nuovo capitolo su "OIS Discounting, CVA e DVA, Costo della Provvista" (Capitolo 9); la nuova regolamentazione dei derivati OTC: CCPs, SEF e garanzie (Capitoli 1 e 2); nuovo materiale sui Fed Funds rates e sul Libor (Capitolo 4); nuovi prodotti offerti dalla CBOE: DOOM options, CEBOs, ecc. (Capitolo 10); opzioni perpetue e altri derivati perpetui (Capitolo 15, Capitolo 26); una spiegazione non-tecnica dei termini presenti nella formula Black-Scholes-Merton (Capitolo 15); l'estensione e l'aggiornamento del materiale sul rischio di credito e sui derivati creditizi (Capitoli 24 e 25); una completa revisione del testo per tener conto del sempre maggiore utilizzo dell'OIS Discounting nell'industria finanziaria (Capitoli 29 e 32); nuovo materiale sui modelli d'equilibrio unifattoriali per la term structure dei tassi d'interesse (Capitolo 31).
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Dettagli

9
2015
5 febbraio 2015
Libro universitario
1 voll., XXXIV-952 p., ill.
9788865188941
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Indice


1 Introduzione
2 Funzionamento dei Mercati dei Futures
3 Strategie di Copertura mediante Futures
4 Tassi d’Interesse
5 Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures
6 Futures su Tassi d’Interesse
7 Swaps
8 Cartolarizzazioni e Crisi Creditizia del 2007
9 OIS Discounting, CVA e DVA, Costo della Provvista
10 Funzionamento dei Mercati delle Opzioni
11 Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni
12 Strategie Operative mediante Opzioni
13 Alberi Binomiali
14 Processi di Wiener e Lemma di Itô
15 Modello Black-Scholes-Merton
16 Stock Options per Impiegati e Dirigenti
17 Opzioni su Indici Azionari e Valute
18 Opzioni su Futures
19 Lettere Greche
20 Volatility Smiles
21 Procedure Numeriche
22 Valore a Rischio
23 Stima di Volatilità e Correlazioni
24 Rischio di Credito
25 Derivati Creditizi
26 Opzioni Esotiche
27 Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche
28 Martingale e Misure di Probabilità
29 Derivati su Tassi d’Interesse: Modelli Standard
30 Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos
31 Derivati su Tassi d’Interesse: Modelli del Tasso a Breve
32 Derivati su Tassi d’Interesse: Modelli HJM e LMM
33 Ulteriori Elementi sugli Swaps
34 Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi
35 Opzioni Reali
36 Incidenti su Derivati e Insegnamenti che Possiamo Trarne

Valutazioni e recensioni

Recensioni: 5/5

Il testo più importante per capire,studiare,conoscere ed investire nei derivati, dalle opzioni ai futures. Un testo universitario,usato in molte facoltà americane, adatto a chi ha già una buona conoscenza dei mercati finanziari, con moltissimi esempi pratici chiarificatori.Adatto a speculatori,arbitraggisti ed investitori. Alla fine di ogni capitolo sono presenti molti esercizi utili per simulare l'operatività su questi prodotti,spesso pericolosi se non usati correttamente, mettere alla prova la propria comprensione.Ottima anche la traduzione dall'inglese,non scontata vista la specificità del testo.

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