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Time Series In High Dimensions: The General Dynamic Factor Model
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Time Series In High Dimensions: The General Dynamic Factor Model
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Factor models have become the most successful tool in the analysis and forecasting of high-dimensional time series. This monograph provides an extensive account of the so-called General Dynamic Factor Model methods. The topics covered include: asymptotic representation problems, estimation, forecasting, identification of the number of factors, identification of structural shocks, volatility analysis, and applications to macroeconomic and financial data.
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Curatore:
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Editore:
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Anno:2020
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Rilegatura:Hardback
Pagine:
764 p.
Testo in English
EAN:
9789813278004
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