Analisi finanziaria e gestione di portafoglio. Valutazione del rischio, tecniche di asset allocation, relative e absolute return, strumenti di analisi

Indice:
Paolo Magnani, Prefazione
Analisi del rischio
(Introduzione; Binomio rischio-rendimento; Misure analitiche di rischio; Misure sintetiche di rischio)
Il processo di asset allocation: aspetti teorici e applicativi
(Introduzione; Stili di gestione; Indicatori di efficienza gestionale)
La costruzione di un portafoglio finanziario: un approfondimento
(Introduzione; Asset allocation strategica, tattica e operativa; Le determinanti delle performance e la razionalità dell’asset allocation strategica; Obiettivi, vincoli e benchmark di un investimento finanziario; I coni di volatilità: la genesi; Asset allocation tattica: approccio Black-Litterman)
La generazione di rendimenti indipendenti dal mercato: Absolute return vs Relative return
(Introduzione; Definizione di Absolute return; Le strategie degli hedge funds; Relative return, Absolute return e Total return; The asset management barbell e gli investimenti alternativi; Relative return vs Absolute return: un confronto basato sull’analisi delle performance; Rendimento assoluto o rendimento relativo? Dipende dal rischio e dall’obiettivo)
Analisi fondamentale e selezione dei titoli
(Introduzione; Previsioni economiche e Random Walk Theory; Analisi fondamentale e studio dell'economia; Analisi di scenario e decisioni di asset allocation; Security selection e stima del "fair value"; Valore d'impresa: una premessa; Indicatori di convenienza relativa; Considerazioni di sintesi)
Analisi tecnica e scelta del timing
(Introduzione; Definizione di analisi tecnica; Modelli grafici di inversione e continuazione; Analisi algoritmica; Teoria di Elliott; Conclusioni)
Bibliografia