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Generalized Optimal Stopping Problems and Financial Markets
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Generalized Optimal Stopping Problems and Financial Markets
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Provides mathematicians and applied researchers with a well-developed framework in which option pricing can be formulated, and a natural transition from the theory of optimal stopping problems to the valuation of different kinds of options. With the introduction of generalized optimal stopping theory, a unifying approach to option pricing is presented.
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Autore:
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Editore:
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Collana:Chapman & Hall/CRC Research Notes in Mathematics Series
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Anno:1996
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Rilegatura:Hardback
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Pagine:128 p.
Testo in English
Dimensioni:
254 x 178 mm
Peso:
235 gr.
EAN:
9780582304000
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