Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution and Implementation - M. Henrard - cover
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Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution and Implementation
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Descrizione


Following the financial crisis dramatic market changes, a new standard in interest rate modelling emerged, called the multi-curve framework. The author provides a detailed analysis of the framework, through its foundations, evolution and implementation. The book also covers recent extensions to collateral and stochastic spreads modelling.

Dettagli

  • Applied Quantitative Finance
  • 2014
  • Paperback / softback
  • 241 p.
Testo in English
235 x 155 mm
3927 gr.
9781349477043
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