Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution and Implementation
Following the financial crisis dramatic market changes, a new standard in interest rate modelling emerged, called the multi-curve framework. The author provides a detailed analysis of the framework, through its foundations, evolution and implementation. The book also covers recent extensions to collateral and stochastic spreads modelling.
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Autore:
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Editore:
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Collana:Applied Quantitative Finance
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Anno:2014
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Rilegatura:Paperback / softback
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Pagine:241 p.
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