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Introduction to Optimal Estimation
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Introduction to Optimal Estimation
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A handy technical introduction to the latest theories and techniques of optimal estimation. It provides readers with extensive coverage of Wiener and Kalman filtering along with a development of least squares estimation, maximum likelihood and maximum a posteriori estimation based on discrete-time measurements. Much emphasis is placed on how they interrelate and fit together to form a systematic development of optimal estimation. Examples and exercises refer to MATLAB software.
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Autore:
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Editore:
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Collana:Advanced Textbooks in Control and Signal Processing
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Anno:1999
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Rilegatura:Paperback / softback
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Pagine:380 p.
Testo in English
Dimensioni:
235 x 155 mm
Peso:
1230 gr.
EAN:
9781852331337
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