Convolution Copula Econometrics
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EBOOK IN LINGUA STRANIERA

Convolution Copula Econometrics

di Umberto Cherubini (Autore) ,
Fabio Gobbi (Autore) ,
Sabrina Mulinacci (Autore)
Springer, 2016
51,47 € +510 punti Effe
Venditore: Feltrinelli
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Descrizione


This book presents a novel approach to time series econometrics, which studies the behavior of nonlinear stochastic processes. This approach allows for an arbitrary dependence structure in the increments and provides a generalization with respect to the standard linear independent increments assumption of classical time series models. The book offers a solution to the problem of a general semiparametric approach, which is given by a concept called C-convolution (convolution of dependent variables), and the corresponding theory of convolution-based copulas. Intended for econometrics and statistics scholars with a special interest in time series analysis and copula functions (or other nonparametric approaches), the book is also useful for doctoral students with a basic knowledge of copula functions wanting to learn about the latest research developments in the field.

Dettagli

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Layout:
Reflowable
EAN:
9783319480152

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