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From Measures to Ito Integrals
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From Measures to Ito Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, Ito integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure theory. This text is ideal preparation for graduate-level courses in mathematical finance and perfect for any reader seeking a basic understanding of the mathematics underpinning the various applications of Ito calculus.
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Autore:
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Editore:
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Collana:AIMS Library of Mathematical Sciences
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Anno:2011
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Rilegatura:Paperback / softback
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Pagine:128 p.
Testo in English
Dimensioni:
216 x 138 mm
Peso:
170 gr.
EAN:
9781107400863
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