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Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion: A Tale of Wiener and Itô Measures
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Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion: A Tale of Wiener and Itô Measures
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This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula.
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Autore:
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Editore:
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Collana:Lecture Notes in Mathematics
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Anno:2013
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Rilegatura:Paperback / softback
Pagine:
135 p.
Testo in English
Dimensioni:
235 x 155 mm
EAN:
9783319012698
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