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Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
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Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
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Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
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Autore:
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Editore:
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Anno:2011
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Rilegatura:Paperback / softback
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Pagine:222 p.
Testo in German
Dimensioni:
210 x 148 mm
EAN:
9783834934079
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