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Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection
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Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection
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This book discusses new determinants for optimal portfolio selection. It reviews the existing modelling framework and creates mean-variance efficient portfolios from the securities companies on the National Stock Exchange. Comparisons enable researchers to rank them in terms of their effectiveness in the present day Indian securities market.
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Autore:
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Editore:
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Anno:2015
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Rilegatura:Paperback / softback
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Pagine:242 p.
Testo in English
Dimensioni:
216 x 140 mm
EAN:
9781349471768
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