Giovanissimo, compie ricerche di archeologia e storia delle religioni nell'ambito mediterraneo. Dall'esperienza derivano una serie di studi sul mondo dell'antico Egitto e dell'antica Grecia, studi vertenti su temi mitologici e su alcune forme assunte dai culti misterici.

Jesi si interessa successivamente alla sopravvivenza dei miti nella cultura moderna, e a problemi di pertinenza antropologica, filosofica ed estetica.

Considera proprio maestro soprattutto il mitologo Károly Kerényi, dal cui umanesimo prenderà poi man mano le distanze. All'interesse per la "scienza del mito" e per il funzionamento della "macchina mitologica" Jesi affianca una rilevante attività di traduttore, di consulente per diverse case editrici italiane.  

È inoltre studioso di germanistica: pochi anni prima della sua precoce scomparsa, ottiene per meriti scientifici la cattedra di Lingua e letteratura tedesca presso l’Università di Palermo.  
E proprio alla cultura tedesca - in particolare ad autori come Rilke e Thomas Mann - Jesi dedica i suoi commenti più fini.

Muore a 39 anni per un incidente: una fuga di monossido di carbonio dallo scaldabagno della sua casa di Genova, durante la notte.