Le Opzioni

I Quaderni di Finanza hanno lo scopo di promuovere la diffusione dell’informazione e della riflessione economico-finanziaria sui temi relativi ai mercati mobiliari nazionali e internazionali e alla loro regolamentazione. La collana Quaderni di Finanza accoglie i lavori di ricerca prodotti e promossi dalla casa editrice “Edizioni R.E.I.” e dai suoi collaboratori. Prodotti Finanziari Derivati Definizione di Opzione Elementi delle opzioni - (1) - Sottostante - (2) - Strike Price - (3) - Stile - (4) - Premio - (5) - Moneyness - (6) - Scadenza - (7) - Facoltà di esercizio - (8) - Valore intrinseco e Valore temporale - (9) - Moltiplicatore Put-Call Parity Margini di garanzia Finalità Fattori di un’opzione Fattori Non Quantificabili Opzioni e Sottostanti Indicatori sintetici DELTA GAMMA THETA VEGA Acquisto di Opzione Call Tabella delle Equivalenze Acquisto di Opzione Put Acquisto Opzione NOCH + Acquisto Opzione NOCH - Confronto fra acquisto Azione e Opzione Acquisto di una Protective Put Acquisto di uno Straddle Acquisto di una Call Spread Verticale Acquisto di una Put Spread Verticale Acquisto Opzione Strangle Acquisto Opzione STRIP Acquisto Opzione STRAP Vendita Opzione Call Vendita Opzione Put Vendita Covered Call Vendita Covered Put Vendita Opzione NOCH + Vendita Opzione NOCH - Vendita Opzione Straddle Vendita Opzione Strangle Vendita Opzione STRIP Vendita Opzione STRAP Long Call Butterfly Long Put Butterfly Long Iron Butterfly Short Call Butterfly Long Condor Short Condor Synthetic Long Stock Future Synthetic Short Stock Future Synthetic Long Put Bull (Long) Call Spread Bull (Short) Put Spread Bear (Long) Put Spread Bear (Short) Call Spread Bull Spread Spread Bear Spread Spread Covered Strangle Long Call Calendar Spread Long Put Calendar Spread Short Call Calendar Spread Short Put Calendar Spread Long Ratio Call Spread Long Ratio Put Spread Short Ratio Call Spread Short Ratio Put Spread Costruzione di posizioni sintetiche Opzioni Cap Floor e Collar Opzioni Asiatiche